تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,035 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,540,106 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,244,218 |
ارزیابی تلاطم قیمت گوشت گوساله و مرغ و نهادههای عمده دام و طیور در ایران | ||
پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی) | ||
دوره 30، شماره 3، آذر 1399، صفحه 85-103 اصل مقاله (1.45 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/as.2021.36121.1521 | ||
نویسندگان | ||
صدیف بیک زاده1؛ محمد قهرمان زاده* 2؛ ابولفضل محمودی3 | ||
1دانشجوی مقطع دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق. | ||
2دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصاد کشاورزی | ||
3دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، اقتصاد و مدیریت کشاورزی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق. | ||
چکیده | ||
زمینه مطالعاتی: یکی از مهمترین چالشهای صنعت دام و طیور کشور در سالهای اخیر تلاطم قیمت در بازار گوشت مرغ و گوساله به همراه تلاطم در بازار نهادههای دام و طیور می باشد. تلاطم قیمت که از آن به انحراف معیار تغییرات قمیت نسبی(لگاریتم تغییرات قیمت) یاد می شود، ضمن افزایش ریسک تولید، کاهش امنیت سرمایهگذاری و پیشبینی کاهش سود تولیدکنندگان، رفتارهای مصرفی مصرفکنندگان را نیز دچار مشکل کرده و در مجموع امنیت غذایی را به مخاطره میاندازد. این مسئله در کشورهایی که هنوز از سیاستهای قیمتی مؤثر برخوردار نمیباشند، بیشتر به چشم میخورد. هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و تحلیل تلاطم قیمتی گوشت مرغ و گوشت گوساله و نهادههای تولیدی آنها شامل ذرت، جو و کنجاله سویا صورت گرفته است، تا ضمن شناسایی رفتار تلاطم قیمتی، بتوان ابزارهای سیاستی مناسب را برای کاهش این تلاطم ها بکار گرفت. روش کار: دادههای مورد نیاز به صورت سریهای زمانی قیمت ماهانه این محصولات در طی سالهای 96-1381 گردآوری شده و از الگوهای خانواده واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) به صورت خطی و غیرخطی بهره گرفته شده است. نتایج: بررسیها نشان داد که اثرات ARCH غیرخطی برای همه کالاها به استثنای ذرت تأیید شد. بر اساس یافتههای پژوهش، بهترین مدل برای ارزیابی تلاطم در قیمت کنجاله سویا و جو الگوی EGARCH و برای قیمت گوشت مرغ و گوشت گوساله الگوی SAGARCH تعیین گردید. همچنین تلاطم در قیمت کالاهای مذکور واکنش نامتقارنی به شوکهای مثبت و منفی قیمتها دارد، به طوری که اثر شوکهای مثبت بر تلاطم قیمت بزرگتر از اثر شوکهای منفی است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به محسوس بودن تلاطم قیمت در بازار این اقلام، مدیریت تلاطم و نوسان قیمتها با وجود استفاده از ابزارهای سیاستی متنوع مطلوب نبوده است، بنابراین پیشنهاد میشود سیاستهای اجرا شده برای کاهش تلاطم بازار این کالاها، مورد بازبینی قرار گیرد و بستههای سیاستی جایگزین در این زمینه طراحی و اجرا گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
مدلهای GARCH غیرخطی؛ تلاطم قیمت؛ گوشت گوساله؛ گوشت مرغ؛ نهاده های تولید | ||
مراجع | ||
Abdelradi F, Serra T, 2015. Asymmetric price volatility transmission between food and energy markets: The case of Spain. Agricultural Economics 46: 503–513
Banerjee A V, Duflo E, 2007. The economic lives of the poor. Journal of Economic Perspectives 21 (1): 141-168.
Bergmann D O, Connor D and Thümmel A, 2016. An analysis of price and volatility transmission in butter, palm oil and crude oil markets. Agricultural and Food Economics 4: 23.
Bollerslev T, 1986. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Econometrics 31: 307–327.
Bórawski P, Gotkiewicz W, Dunn J W, Alter T, 2015. The impact of price volatility of agricultural commodities in Poland on alternative incomes of conventional, ecological and agritourism farms. Athens Journal of Business and Economics, 1: 299–310.
Brummer B, Korn O, Schlubler K, Jaghdani TJ and Saucedo A, 2013. Volatility in the after crisis period: A literature review of recent empirical research. Working Paper, No.1.
Cenrak Bank of the Islamic Republic of Iran, 2017. Household budget. Accessible at: https://www.cbi.ir/simplelist/1600.aspx
Dewi I. Nurmalina R, Kilat Adhi A, Brümmer B. 2017. Price volatility analysis in Indonesian beef market. 2nd International conference on sustainable agriculture and food security: A comprehensive approach. Duan J C, Gauthier G, and Simonato J G, 1999. An analytical approximation for the GARCH option pricing model, Journal of Computational Finance 2(4): 75-116.
Engle RF, 1982. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica 50: 987–1007.
Engle R, Ng V K 1993. Measuring and testing the impact of news on volatility, the Journal of Finance 48(5): 1749-1778.
FAO, 2011. Price volatility in food and agricultural markets: policy responses. Economic and social development department.
Franses PH. van Dijk D, 2003. Non-Linear series models in empirical finance. Cambridge university press: Cambridge.
Gilbert CL, Morgan CW, 2010. Food price volatility. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365: 3023–3034.
Gilbert C L, Morgan C W, 2014. Review food price volatility. Phil. Trans. R. Soc. B 365, 3023–303.doi:10.1098/rstb.2010.0139.
Ghahremanzadeh M, Javdan E, 2013. Investigation the impact of news on meat price volatility in Iran. Agricultural Economics 6(4): 37-54.
Ghahremanzadeh M, Aref Eshgi T, 2013. Modeling asymmetric price volatility for Tehran province’s chicken market. Agricultural Economics & Development 27(2): 134-143.
Ghahremanzadeh M, Rasouli Beyrami Z and Dashti G, 2017. Price volatility regime switches in Iran’s meat market useing Markov Switching GARCH models, Agricultural Economics 11(1): 133-162.
Glosten LR, Jagannathan R, Runkle DE, 1993. On the relation between expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance 48: 1779– 1801. Hdizadeh M, 2007. Investigation the price fluctuation of selective agricultural products. MSc thesis, University of Shiraz, Shiraz, Iran.
Hagerud G, 1997. A new non-linear GARCH model, Stockholm school of economics, EFI, The economic research institute.
Haile G M, Kalkuhl M and Von Braun J, 2013. Short-term global crop acreage response to international food prices and implications of volatility. ZEF-Discussion Papers on Development Policy 175. Center for Development Research, Bonn.
Hiale M G, Kalkuhl M and Braun von J, 2014. Agricultural supply response to international food prices and price volatility: a crosscountry panel analysis. Agri-Food and Rural Innovations for Healthier Societies, EAAE 2014 Congress.
Huchet-Bourdon M, 2011. Agricultural commodity price volatility - Papers - OECD iLibrary. Paris.
Karali B, Power G, 2013. Short- and long-run determinants of commodity price volatility. American Journal of Agricultural Economics 95(3): 724–738.
Khaligh P, Moghaddasi R, Eskandarpur B and Mousavi N, 2012. Spillover effects of agricultural products price volatilities in Iran (Case study: poultry market). Journal of Basic and Applied Scientific Research 2(8): 7906–7914. Kornher L, Kalkuhl M, 2013. Food price volatility in developing countries and its determinants. Quarterly Journal of International Agriculture 52(4): 277-308. Ministry of Agricuture-Jahad, 2017. Agricultural statistics (Volume II), Department for livestock production. Tehran, Iran.
Mousavi S H, Dehghani R and Alipour A, 2016. Investigation the impact of exchange rate volatility on food price index in Iran. The 10th biennial conference of Iran’s agricultural economics. Kerman, Iran.
Nelson DB, 1991. Conditional heteroscedasticity in asset returns: a new approach. Econometrica 59: 349–370 Piot-Lepetit I, M’Barek R, 2011. Methods to analyses agricultural commodity price volatility, dio: 10.1007/978-1-4419-7634-5_2, C _ Springer Science+Business Media, LLC 2011.
Pishbahar E, Ferdosi R, and Asadollahpour F, 2015. Price transmission of chicken: usage of vector autoregressive Markov-Switching (MSVAR) approach. Agricultural Economics 9(2): 55-72.
Rasouli Birami Z, Ghahremanzadeh M, Dashti G, and Mohammad Rezaee R, 2015, Estimating price volatility structure in Iran’s meat market: application of general GARCH models. Agricultural Economics & Development, 30(1): 19-36.
Sidhoum A A, Serra T, 2016. Volatility spillovers in the Spanish food marketing Chain: The case of tomato. Agribusiness 32(1): 45-63. Śmiech S, Papież M, Dąbrowski M A, Fijorek K, 2018. What drives food price volatility? Evidence based on a generalized VAR approach applied to the food, financial and energy markets. Economics discussion Paper, No. 2018-55.
Tahami pour M, Arabmazar A, and Hamedinasab M, 2019. Modeling the fluctuations in prices for agricultural products in Iran: A case study of Cucumber, Tomato, Potato and Onion, Agricultural Economics and Development 27(106): 209-259.
Wodon Q C, Tsimpo P, Backiny-Yetna G, Joseph F A and Coulombe H, 2008. Potential impact of higher food prices on poverty, Policy research working paper No. 4745, Washington, DC, World Bank.
Zakoian JM, 1994. Threshold heteroscedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control 18: 931–995. Zavvar N, 2012, Factors affecting price fluctuations in the Iranian livestock products, MSc thesis, University of Ferdowsi, Mashhad, Iran.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 754 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 391 |