تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,253 |
تعداد مقالات | 15,411 |
تعداد مشاهده مقاله | 51,245,871 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 14,254,056 |
1. | A compact difference scheme for time-fractional Black-Scholes equation with time-dependent parameters under the CEV model: American options | |
دوره 9، شماره 2، تیر 2021، صفحه 523-552 | ||
Maryam Rezaei Mirarkolaei؛ Ahmadreza Yazdanian؛ Seyed Mahdi Mahmoudi؛ Ali Ashrafi | ||
2. | Alternating Direction Implicit Method for Approximation Solution of the HCIR Model, including Transaction Costs in a Jump-Diffusion Model | |
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1403 | ||
Elham Mashayekhi؛ Javad Damirchi؛ Ahmad Reza Yazdanian | ||
3. | European and American put valuation via a high-order semi-discretization scheme | |
دوره 6، شماره 1، فروردین 2018، صفحه 63-79 | ||
Farshad Kiyoumarsi | ||
4. | Haar wavelet-based valuation method for pricing European options | |
دوره 11، شماره 2، تیر 2023، صفحه 281-290 | ||
Saeed Vahdati؛ Mohammad Reza Ahmadi darani؛ Mohammad Reza Ghanei | ||
5. | Stochastic analysis and invariant subspace method for handling option pricing with numerical simulation | |
دوره 10، شماره 2، تیر 2022، صفحه 419-430 | ||
Reza Hejazi؛ Elham Dastranj؛ Noora Habibi؛ Azadeh Naderifard | ||