آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شماره‌ها | 1,557 |
| تعداد مقالات | 18,992 |
| تعداد مشاهده مقاله | 64,117,606 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,457,461 |
Hedging of exotic options in Hawkes jump-diffusion models via Malliavin calculus | ||
| Computational Methods for Differential Equations | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1405 اصل مقاله (1.25 M) | ||
| نوع مقاله: Research Paper | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cmde.2026.71992.3624 | ||
| نویسندگان | ||
| Ayub Ahmadi؛ Mahdieh Tahmasebi* | ||
| Department of Mathematical Sciences, Tarbiat Modares University, P.O. Box 14115-134, Tehran, Iran. | ||
| چکیده | ||
| In financial mathematics, the calculation of the Greeks, and in particular the delta, is emphasized, due to its role in risk management. In this article, we employ Malliavin calculus to determine the delta of European and Asian options, where the underlying asset evolves according to a Hawkes jump-diffusion process. A central feature is that the Hawkes jump intensity is stochastic, which substantially affects Malliavin derivatives and the delta representation. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| 60H07؛ 91G20؛ 65c30 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1 |
||