دانشگاه تبریز
فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 آمار

تعداد نشریات44
تعداد شماره‌ها1,353
تعداد مقالات16,546
تعداد مشاهده مقاله53,680,235
تعداد دریافت فایل اصل مقاله16,169,470
Dastranj, Elham, Latifi, Roghaye. (1396). Option pricing under the double stochastic volatility with double jump model. سامانه مدیریت نشریات علمی, 5(3), 224-231.
Elham Dastranj; Roghaye Latifi. "Option pricing under the double stochastic volatility with double jump model". سامانه مدیریت نشریات علمی, 5, 3, 1396, 224-231.
Dastranj, Elham, Latifi, Roghaye. (1396). 'Option pricing under the double stochastic volatility with double jump model', سامانه مدیریت نشریات علمی, 5(3), pp. 224-231.
Dastranj, Elham, Latifi, Roghaye. Option pricing under the double stochastic volatility with double jump model. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1396; 5(3): 224-231.

Option pricing under the double stochastic volatility with double jump model

Computational Methods for Differential Equations
مقاله 4، دوره 5، شماره 3، مهر 2017، صفحه 224-231    اصل مقاله (287.98 K)
نوع مقاله: Research Paper
نویسندگان
Elham Dastranj* ؛ Roghaye Latifi
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده
In this paper, we deal with the pricing of power options when the dynamics of the risky underling asset follows the double stochastic volatility with double jump model. We prove efficiency of our considered model by fast Fourier transform method, Monte Carlo simulation and numerical results using power call options i.e. Monte Carlo simulation and numerical results show that the fast Fourier transform is correct.
کلیدواژه‌ها
Power option؛ Monte Carlo؛ Fast Fourier Transform؛ Double Stochastic Volatility؛ Double Jump
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 932
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 962


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب