دانشگاه تبریز
فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 آمار

تعداد نشریات43
تعداد شماره‌ها1,224
تعداد مقالات15,034
تعداد مشاهده مقاله50,532,688
تعداد دریافت فایل اصل مقاله13,627,771
فرزین‌وش, اسداله, الهی, ناصر, کیاالحسینی, سید ضیاءالدین, هاشمی دیزج, عبدالرحیم. (1400). علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR. سامانه مدیریت نشریات علمی, 3(2), 23-48.
اسداله فرزین‌وش; ناصر الهی; سید ضیاءالدین کیاالحسینی; عبدالرحیم هاشمی دیزج. "علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR". سامانه مدیریت نشریات علمی, 3, 2, 1400, 23-48.
فرزین‌وش, اسداله, الهی, ناصر, کیاالحسینی, سید ضیاءالدین, هاشمی دیزج, عبدالرحیم. (1400). 'علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR', سامانه مدیریت نشریات علمی, 3(2), pp. 23-48.
فرزین‌وش, اسداله, الهی, ناصر, کیاالحسینی, سید ضیاءالدین, هاشمی دیزج, عبدالرحیم. علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1400; 3(2): 23-48.

علیت گرنجری بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل MSVAR

نظریه های کاربردی اقتصاد
مقاله 2، دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، تیر 1395، صفحه 23-48    اصل مقاله (805.25 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
اسداله فرزین‌وش1؛ ناصر الهی2؛ سید ضیاءالدین کیاالحسینی2؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج* 3
1استاد دانشگاه تهران
2استادیار دانشگاه مفید
3دانشجوی دکتری دانشگاه مفید
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت میان تورم و نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران طی دوره 1394:4-1369:1 است. جهت دستیابی به این هدف، در مقاله حاضر از مدل خودرگرسیون‌ برداری با امکان تغییر رژیم مارکف (MS-VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که بسته به اینکه متغیرهای تورم و ناطمینانی در تورم در کدام رژیم قرار دارد، رابطه علیت میان متغیرهای مذکور می‌تواند متفاوت باشد. در کل نتایج تحقیق در رابطه با وجود رابطه علیت از سوی تورم به نااطمینانی تورمی نشان داد که در 5 مورد از 6 حالت برآورد شده، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992)، مبنی بر این که تورم بالا منجر به نااطمینانی تورمی می‌گردد، تایید شده است. در مورد وجود رابطه علیت از سوی نااطمینانی تورمی به تورم نیز نتایج حاکی از این بود که فقط در یک مورد از 6 حالت مورد بررسی، فرضیه پورگرامی و ماسکوس (1987) مبنی بر این که تورم باعث کاهش نااطمینانی تورمی می‌شود، مورد تایید قرار گرفته است.
کلیدواژه‌ها
علیت گرنجر؛ تورم؛ نااطمینانی تورمی؛ مارکف سوئیچینگ
مراجع

1- تشکینی، احمد (1385). آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می‏کند؟. مجله تحقیقات اقتصادی، 73، 210-193.

2- دهمرده، نظر.، صفدری، مهدی، و پورشهابی، فرشید (1388). مدل سازی نااطمینانی تورمی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشها و سیاست‏های ‏اقتصادی، 50، 92-77.

3- صمدی، علی حسین، و مجدزاده طباطبائی، شراره (1392). رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، (23)3، 65-47.

4- کمیجانی، اکبر، توکلیان، حسین، و توکلیان، علی (1392). بررسی علیت میان تورم، رشد تولید،قیمت نفت و نااطمینانی آنان، با استفاده از یک مدل گارچ سه متغیره. پژوهشنامه­ اقتصاد کلان، 15، 108-83.

5- کمیجانی، اکبر، و غلامی، امیر (1390). رابطه بین تورم، نااطمینانی تورم، رشد سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی در ایران. مجله پژوهشها و سیاست­های اقتصادی،70، 53-35.

6-  فرزین­وش، اسدالله، و عباسی، موسی (1385). بررسی ارتباط  بین تورم و  نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل های GARCH و حالت – فضا. مجله تحقیقات اقتصادی، 74، 55-25.

  1.     Achour, M., & Trabelsi. A. (2011). Markov switching and state-space approaches for investigating the link between Egyptian inflation level and uncertainty. Review of Middle East Economics and Finance, 6(3), 46-62.
  2. Balcilar, M., & Ozdemir, Z.A. (2013). Asymmetric and time-varying causality between inflation and inflation uncertainty in G-7 countries. Scottish Journal of Political Economy, 60(1), 1-41.
  3. Ball, L. (1992). Why does higher inflation raise inflation uncertainty? Journal of Monetary Economics, 29, 371-378.
  4. Bhar, R., & Hamori, S. (2004). The link between Inflation and inflation uncertainty evidence from G7 countries. Empirical Economics, 29, 825-853.
  5. Bredin, D., & Fountas, S. (2006). Inflation, inflation uncertainty, and Markov regime switching heterorskedasticity: evidence from European countries. Economic Modeling, 36(9), 112-230.
  6. Chang, K. L., & He, C. W. (2010). Does the magnitude of the effect of inflation uncertainty on output growth depend on the level of inflation? Manchester School, 78, 126–148.
  7. Cukierman, A. & Meltzer, A. (1986). A theory of ambiguity, credibility, and inflation under discretion and asymmetric information. Econometrica, 54, 1099-1128.
  8. Friedman, M. (1977). Nobel lecture: inflation­ and unemployment. Journal of Political Economy, 85, 451–472.
  9. Engle, R.F., Lilien, D.M., & Robins, R.P. (1987). Estimating time- varying risk premia in the term structure: the ARCH-M model. Econometrica, 55, 391- 408.
  10. Holland, S. A. (1995). Inflation and uncertainty: tests for temporal ordering. Journal of Money Credit and Banking, 27(3), 827-837.
  11. Karunaratne, N. D., Bhar, R. (2011). Regime-shifts and post-float inflation dynamics of Australia. Economic Modeling, 28, 1941–1949.
  12. Krolzig, H. M. (1998). Econometric modelling of Markov-switching vector autoregressions using MSVAR for Ox. Institute of Economics and Statistics and Nuffield College, Oxford.
  13. Miles, W., & Vijverberg. (2009). Changing inflation dynamic and uncertaionty in the United States. Southern Economic Journal, 75,736-749.
  14. Okun, A.M. (1971). The mirage of steady inflation. Brookings Papers on Economic Activity, 2,485-498.
  15. Pourgerami, A., & Maskus, K. (1987). The effects of inflation on the predictability of price changes in Latin America: some estimates and policy implications. World Development, 15,287-290.
  16. Sharaf, mesbah fathe. (2015). Inflation and inflation uncertainty revisited: evidence from Egypt. Economies, 3,128-146.
  17. Telatar, Funda, & Telatar, Erdinc. (2003). The relationship between inflation and different sources of inflation uncertainty in turkey. Applied Economic Letters, 10, 431-435.
  18. Trabelsi. A., & Achour, M. (2005). Markov switching and state-space approaches for investigating the link between inflation level and inflation uncertainty. Review of Middle East Economics and Finance, 3(2), 31-52.
  19. Warne, A. (2000). Causality and regime inference in a Markov switching VAR. Working Paper Series, 118, Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden).
  20. Zivkov,Denjan., Jovan, Njegic., & Marko, Pecanac . (2014). Bidirectional linking between inflation and inflation uncertainty – the case of Eastern European countries, Baltic Journal of Economics, 14(1-2), 124-139. 
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,804
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,141


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب