تعداد نشریات | 44 |
تعداد شمارهها | 1,303 |
تعداد مقالات | 16,022 |
تعداد مشاهده مقاله | 52,493,051 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 15,219,492 |
بررسی تأثیر تکانه¬های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی | ||
نظریه های کاربردی اقتصاد | ||
مقاله 3، دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 73-96 اصل مقاله (1.36 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
نویسندگان | ||
علیرضا عرفانی؛ زهرا جهانی | ||
استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان | ||
چکیده | ||
در این مطالعه، با استفاده از دادههای ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان میدهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دورههای طولانی باقی میماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانههای نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدلهای APGARCH و GJR نشان میدهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانههای نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوکهای منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوکهای مثبت ایجاد میکند. | ||
کلیدواژهها | ||
نرخ ارز غیر رسمی؛ نا اطمینانی نرخ ارز؛ حافظه بلند؛ مدل ARFIMA - GARCH | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,613 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,611 |