آمار
| تعداد نشریات | 31 |
| تعداد شماره‌ها | 701 |
| تعداد مقالات | 7,485 |
| تعداد مشاهده مقاله | 9,314,201 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,706,137 |
کالیبراسیون مدل‌های پس‌انداز احتیاطی برای اقتصاد ایران | ||
| فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های کاربردی اقتصاد | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1397 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
سید عقیل حسینی   1؛ محمد واعظ برزانی2؛ رسول بخشی دستجردی3؛ افشین پرورده4
| ||
| 1عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یاسوج | ||
| 2عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان | ||
| 3دانشگاه اصفهان | ||
| 4عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه اصفهان | ||
| چکیده | ||
| یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره‌ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل‌های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام‌های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک‌ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می‌شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس‌انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه‌های احتیاطی انجام می‌‌دهند. مدل‌های بیولی یا مدل‌های پس‌انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل‌های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه‌ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل‌های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل‌های بیولی یعنی مدل با پول بدون‌پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل‌سازی شده و از طریق بهینه‌یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل‌ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین‌تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نرخ بهره؛ تعادل پولی؛ بهینگی؛ پس‌انداز احتیاطی؛ مدل‌های بیولی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Calibration of Precautionary Saving Models for Iran Economy | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Seyyed Aqil Hoseiny1؛ Mohammad Vaez Barzani2؛ Rasoul Bakhshi Dastjerdi3؛ Afshin Parvardeh4 | ||
| 1Faculty member of economics, Yasouj University | ||
| 2Faculty member of Economics, University of Isfahan | ||
| 3Faculty member of Economics, University of Isfahan | ||
| 4University of Isfahan | ||
| چکیده [English] | ||
| The main question of this paper is that which interest rate value assures existence and optimality of equilibrium, in an environment that we have only precautionary demand for money and assets. This environment has two properties: heterogeneous agents and incomplete markets. In this environment, agents hold precautionary savings (in form of a single asset such as fiat currency, credit, and capital) for self-insurancing themselves against idiosyncratic income fluctuations. Bewley models are formed in this environment. In this paper, we calibrate this model for Iran economy and show that when agents have access to the fiat currency or credit, these results are true. The main question of this paper is that which interest rate value assures existence and optimality of equilibrium, in an environment that we have only precautionary demand for money and assets. This environment has two properties: heterogeneous agents and incomplete markets. In this environment, agents hold precautionary savings (in form of a single asset such as fiat currency, credit, and capital) for self-insurancing themselves against idiosyncratic income fluctuations. Bewley models are formed in this environment. In this paper, we calibrate this model for Iran economy and show that when agents have access to the fiat currency or credit, these results are true. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Interest Rate, Monetary Equilibrium, Self-insurancing, Bewley models | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 14 |
||
