دانشگاه تبریز
فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 آمار

تعداد نشریات45
تعداد شماره‌ها1,501
تعداد مقالات18,364
تعداد مشاهده مقاله59,542,480
تعداد دریافت فایل اصل مقاله20,825,748
اسکندری, محبوبه, پدرام, مهدی, بوستانی, رضا. (1397). ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 5(1), 25-52.
محبوبه اسکندری; مهدی پدرام; رضا بوستانی. "ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی". سامانه مدیریت نشریات علمی, 5, 1, 1397, 25-52.
اسکندری, محبوبه, پدرام, مهدی, بوستانی, رضا. (1397). 'ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی', سامانه مدیریت نشریات علمی, 5(1), pp. 25-52.
اسکندری, محبوبه, پدرام, مهدی, بوستانی, رضا. ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1397; 5(1): 25-52.

ارزیابی اثر اصطکاک مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی

نظریه های کاربردی اقتصاد
مقاله 2، دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، خرداد 1397، صفحه 25-52    اصل مقاله (1.42 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محبوبه اسکندری1؛ مهدی پدرام* 2؛ رضا بوستانی3
1دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
2استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)
3محقق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک‌های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه‌های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه‌گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می‌شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده‌های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی مدل نشان می‌دهد که عکس‌العمل متغیرها به تکانه‌های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده‌های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می‎شود تکانه‌های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی‌تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه‌گذاری و قیمت کالای سرمایه‌ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه‎ مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه‌گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می‌شود.
کلیدواژه‌ها
اصطکاک مالی؛ هزینه تعدیل سرمایه؛ چسبندگی قیمت؛ متغیرهای کلان؛ مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
مراجع
  1. افشاری، زهرا، محمودی، نوشین، و رضا بوستانی (1392). ارزیابی مدل رشد نئوکلاسیک در تبیین چرخه‌های تجاری ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 9، 189-204.
  2. پروین، سهیلا، شاکری، عباس، و اعظم احمدیان (1393). ارزیابی اثرات ترازنامه‌ای سیاست‌های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 58، 77-115.
  3. درگاهی، حسن، و مهدی هادیان (1395)، ارزیابی تعامل بخش‎های حقیقی و مالی در اقتصاد ایران: رویکرد DSGE. فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 26، 1-32.
  4. فرزین‌وش، اسداله، احسانی، محمدعلی، و هادی کشاورز (1393). تکانه‌های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 59، 1-37.
  5. متوسلی، محمود، ابراهیمی، ایلناز، شاهمرادی، اصغر، و اکبر کمیجانی (۱۳۸۹). طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به عنوان یک کشور صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 4، ۸۷-۱۱۶.
  6. منظور، داود، و تقی‌پور، انوشیروان (1394). تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‎های اقتصادی، 75، 7-44.
  7. مهرگان، نادر، و دلیری، حسن (1392). بررسی واکنش بانک ها در برابر سیاست های پولی بر اساس مدلDSGE. فصلنامهپژوهشهاوسیاستهایاقتصادی، 66، 39-68.
  8. وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آمار و داده‌ها (www.cbi.ir).
 

  1. Afshari, Z., Mahmoodi, N., and Boostani, R. (2013). Evaluating the Neoclassical growth model in explaining Iranian business cycles. Applied Economoc Lessons, 9, 189-204 (In Persian).
  2. Arellano, C., Bai, Y., Kehoe, P. )2016(. Financial frictions and fluctuations in volatility. Federal reserve bank of Minneapolis, Research department staff report.
  3. Bernanke, B. S., and Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth and business fluctuations. The American Economic Review, 79(1),14-31.
  4. Bernanke, B. S., Gertler, M., and Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. Handbook of Macroeconomics, 1, 1341–1393.
  5. Calvo, G. A. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. Journal of Monetary Economics, 12(3), 983–998.
  6. Carlstrom, Charles T., and Timothy S. Fuerst. (1997). Agency costs, net worth, and business fluctuations: A computable general equilibrium analysis. American Economic Review, 87(5), 893–910.
  7. Christensen, I., and Dib, A. (2008). The financial accelerator in an estimated New Keynesian model. Review of Economic Dynamics, 11, 155–178.
  8. Christiano, Trabadt, Walentin. (2011). Introducing financial frictions and employment into a small open economy model. Sveriges Riskbank Working Paper Series, No. 214.
  9. Christiano, L., Motto, R., and Rostango, M. (2010). Financial factors in economic fluctuation. Working paper series of European Central Bank, No1192.
  10. Dargahi, Hassan and Mehdi Hadian. (2016). Evaluation of interactions between the real and financial sectors of Iran’s economy: A DSGE approach. Economic and Modelling, 26,1-32 (In Persian).
  11. Dimitriev, Mikhail and Hoddenbagh, Jonathan. (2017). The financial accelerator and the optimal state-dependent contract. Review of Economic Dynamics, 24, 43-65.
  12. Duval, R., Hong, G.H,. and Timmer,Yannick. (2017). Financial frictions and the great productivity slowdown. IMF working paper.
  13. Farzinvash, Asadollah., Ehsani, Mohammad Ali and Hadi Keshavarz. (2014). Financial shocks and labour market fluctuations with fnancial frictions. Economic Research, 59,1-37 (In Persian).
  14. Gilchrist, Simon G and Zakrajsek, Egon. (2012). Credit supply shocks and economic activity in a financial accelerator model in rethinking the financial crisis conference. Edited by Alan Blinder, Andrew Loand Robert Solow, Russell Sage Foundation.
  15. Jaffe, D., and Stiglitz, E,J. )1990(. Credit rationing”, in B.M. Friedman and F.H. Hahn, eds. Handbook of Monetary Economics 2. Amsterdam, Elsevier Science Publishers. 837-888.
  16. Ireland, P.N. (2003). Endogenous money or sticky prices?. Journal of Monetary Economics, 50, 1623–1648.
  17. Kiyotaki, N., Moore, J. )1997(. Credit cycles. The Journal of Political Economy, 105, 211–248.
  18. Manzoor, D., and  Taghipour, A. (2015). A dynamic stochastic general equilibrium model for an oil exporting and small open economy: The case of Iran. Economic Research and Policies, 78,7-44 (In Persian).
  19. Mehregan, N., and  Daliri, H. (2013). Banks respond to monetary policy shocks based on DSGE model. Economic Research and Policies, 66,39-68 (In Persian).
  20. Motavaseli, M., Ebrahimi, I., Shahmoradi, A., and Akbar Komijani. (2011). A new Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model for an oil exporting country. The Economic Research, 4,87-116 (In Persian).
  21. Mishkin, Frederic. (2011). Monetary policy strategy: Lessons from the crisis. Working papers 16755, National Bureau of Economic Research.
  22. Parvin, S., Shakeri, A., and Ahmadian, A. (2014). Balance sheet effects of monetary policy on banking system and macroeconomic variables of the Iranian economy: A DSGE approach. Economic Research, 58,77-115 (In Persian).
  23. Quadrini, V. (2011). Financial frictions in macroeconomic fluctuations. Economic Quarterly, 3, 209-254.
  24. Central Bank of Iran (www.cbi.ir).
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,449
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,202


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب