دانشگاه تبریز
فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 آمار

تعداد نشریات45
تعداد شماره‌ها1,425
تعداد مقالات17,551
تعداد مشاهده مقاله56,904,502
تعداد دریافت فایل اصل مقاله18,878,998
مصباحی, مانا, اصغرپور, حسین, حقیقت, جعفر. (1397). بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی, 5(2), 27-54.
مانا مصباحی; حسین اصغرپور; جعفر حقیقت. "بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی, 5, 2, 1397, 27-54.
مصباحی, مانا, اصغرپور, حسین, حقیقت, جعفر. (1397). 'بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی, 5(2), pp. 27-54.
مصباحی, مانا, اصغرپور, حسین, حقیقت, جعفر. بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1397; 5(2): 27-54.

بررسی غیرخطی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران

نظریه های کاربردی اقتصاد
مقاله 2، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، شهریور 1397، صفحه 27-54    اصل مقاله (748.37 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
مانا مصباحی1؛ حسین اصغرپور* 2؛ جعفر حقیقت3
1دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز
2دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
3استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی‌ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد با بروز بی‌ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می‌یابد.
کلیدواژه‌ها
رژیم قیمت واردات؛ عبور نرخ ارز؛ بی‌ثباتی تورم؛ رگرسیون چرخشی مارکف؛ MS-GARCH
مراجع
  1. اصغرپور، حسین، کازرونی، علیرضا، و میرانی، نینا (1394). تأثیر محیط تورمی بر انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در ایران. مجله نظریه­های کاربردی اقتصاد، 5، 178-155.
  2. اصغرپور حسین، و مهدیلو، علی (1393). محیط‌ تورمی و تأثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ.  فصلنامه پژوهش ها و سیاست­های اقتصادی، 70، 102-75.
  3. حیدری، حسن، و احمدزاده، عزیز (1394). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر زنجیره قیمت­ها در ایران. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، 74، 28-1.
  4. راسخی، سعید، جعفری صمیمی، احمد، و منتظری شورکچالی، مجتبی (1393). تأثیر غیرخطی نااطمینانی تورم بر عبور نرخ ارز: یک مطالعه موردی برای ایران. فصلنامه راهبرد اقتصادی، 8، 33-7.
  5. سلمانی، یونس (1391). مقایسه تأثیرگذاری نوسانات قیمتی بازار جهانی نفت بر اقتصاد کشورهای OPEC و OECD. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور).
  6. شجری، هوشنگ (1384). تحلیل عبور نرخ ارز در ایران. دانش و توسعه، 16، 76-51.
  7. شجری، هوشنگ، طیبی، کمیل، و جلالی سیدعبدالمجید (1385). عبور نرخ ارز و رابطه آن با سیاستهای پولی و درجه بازبودن اقتصاد در ایران به روش سیستم­های فازی عصبی. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، 26، 179-153. 
  8. فلاحی، فیروز (1393). علیت مارکوف سوئسچینگ و رابطه تولید و پول در ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 11، 138-107.
  9. کازرونی، علیرضا، سلمانی، بهزاد، و فشاری، مجید (1391). بررسی تأثیر نظام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران رهیافت (TVP). فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه، 91، 116-95.
  10.  مهرابی بشرآبادی حسین، جلایی سید عبدالمجید، و کوشش، محمد سجاد (1390). بررسی عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران. پژوهشنامه علوم اقتصادی، 12، 216-201. 
  11. عیسی­زاده روشن، یوسف (1394). عبور نرخ ارز: مورد مطالعه اقتصاد ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 10، 106-89.
  1. Al-Abri, A. S., & Goodwin, B. K. (2009). Re-examining the exchange rate pass-through into import prices using non-linear estimation techniques: Threshold cointegration. International Review of Economics & Finance, 18 (1), 142-161.
  2. Aleem, A., & Lahiani, A. (2014). Monetary policy credibility and exchange rate pass-through: Some evidence from emerging countries. Economic Modelling, 43, 21-29.
  3. Asgharpur, H., & Mehdiloo, A. (2014). The impact of inflationary environment on exchange rate pass-through on import prices in Iran: markov-Switching approach. Journal of economic research and polices, 22(7), 75-102 (In Persian).
  4. Asgharpur, H., Kazerooni, A., & Mirani, N. (2015). The impact of inflationary environment on exchange rate pass- through to the import price index in Iran. Applied Theories of Economics, 2(2), 155-178 (In Persian).
  5. Bailliu, J., & Fujii, E. (2004). Exchange rate pass-through and the inflation environment in industrialized countries: an empirical investigation.
  6. Baldwin, R. (1988). Hysteresis in import prices: the beachhead effect. American Economic Review, 78 (4), 773-785.
  7. Barhoumi, K. (2006). Differences in long run exchange rate pass-through into import prices in developing countries: An empirical investigation. Economic Modelling, 23(6), 926-951.
  8. Brun-Aguerre, R., Fuertes, A. M., & Phylaktis, K. (2012). Exchange rate pass-through into import prices revisited: what drives it? Journal of International Money and Finance, 31(4), 818-844.
  9. Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. Review of Economics and Statistics, 87(4), 679-690.
  10. Carriere-Swallow, Y., Gruss, B., Magud, N. E., & Valencia, F.(2016). Monetary policy credibility and exchange rate pass-through. (No. 16/240). International Monetary Fund.
  11. Ca'Zorzi, M., Hahn, E., & Sánchez, M. (2007). Exchange rate pass-through in emerging markets. ECB Working Paper. 739, March 2007.
  12. Cheikh, N. B., & Louhichi, W. (2016). Revisiting the role of inflation environment in exchange rate pass-through: A panel threshold approach. Economic Modelling, 52, 233-238.
  13. Devereux, M. B., & Yetman, J. (2010). Price adjustment and exchange rate pass-through. Journal of International Money and Finance, 29(1), 181-200.
  14. Eisazadeh Roshan, Y. (2015). Exchange rate pass-through, case study of Iran . Journal Management System, 3(10), 89-106 (In Persian).
  15. Fallahi, F. (2014). Money-output relationship in Iran: A markov switching causality. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 3(11), 107-128 (In Persian).
  16. Frankel, J., Parsley, D., & Wei, S. J. (2012). Slow pass-through around the world: a new import for developing countries? Open Economies Review, 23(2), 213-251.
  17. 17.   Franses, P. H., & Van Dijk, D. (2000). Non-linear time series models in empirical finance, Cambridge University Press.
  18. Gagnon, J. E., & Ihrig, J. (2004). Monetary policy and exchange rate pass‐through. International Journal of Finance & Economics, 9(4), 315-338.
  19. Ghosh, A. (2013). Exchange rate pass through, macro fundamentals and regime choice in Latin America. Journal of Macroeconomics, 35, 163-171.
  20. Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. Journal of Financial Economics, 42(1), 27-62.
  21. Hernandez, K., & Leblebicioğlu, A. (2012). A regime-switching analysis of pass-through. Review of World Economics, 148(3), 523-552.
  22. Heydari, H., & Ahmadzadeh, A. (2015). Exchange rate changes and its effect on the price chain in Iran. Iranian journal of Trade Studies ,74, 1-28 (In Persian).
  23. Holmes, M. J. (2009). The response of exchange rate pass-through to the macroeconomic environment. Open Business Journal, 2, 1-6.
  24. Jimborean, R.(2013). The exchange rate pass-through in the new EU member states. Economic Systems, 37(2), 302-329.
  25. Junttila, J., & Korhonen, M. (2012). The role of inflation regime in the exchange rate pass-through to import prices. International Review of Economics & Finance, 24, 88-96.
  26. Kazerooni, A., Salmani, B., & Feshari, M. (2012). The Impact of Exchange Rate Regime and Inflationary Environment on Exchange Rate Pass-Through In Iranian Economy (TVP Approach). Economic Development Research ,5(4), 95-116 (In Persian).
  27. Klaassen, F. (2002). Improving GARCH volatility forecasts with regime-switching GARCH. In Advances in Markov-Switching Models (pp. 223-254). Physica-Verlag HD.
  28. Lin, P. C., & Wu, C. S. (2012) . Exchange rate pass-through in deflation: The case of Taiwan. International Review of Economics & Finance, 22(1), 101-111.
  29. Lopez-Villavicencio, A. and V. Mignon. (2016). Exchange rate pass-through in emerging countries: Do the inflation environment, monetary policy regime and institutional quality matter?.CEPII Working Paper, No. 2016-07.
  30. Mann, C. L. (1986). Prices, profit margins, and exchange rates. Fed, Res. Bull., 72, 366.
  31. Marazzi, M., Sheets, N., Vigfusson, R., Faust, J., Gagnon, J., Marquez, J., & Rogers, J. (2005). Exchange rate pass-through to US import prices: some new evidence. International Finance Discussion Papers, 833.
  32. Mehrabi BasharAbadi, H., Jalayi, S.A.M., & Koshesh, M.S. (2011). Assessing the effect of exchange rate on import and export prices in Iran. Journal of economic Science, 12, 201-216 (In Persian).
  33. Nogueira, R. P., & León-Ledesma, M. A. (2011) . Does exchange rate pass-through respond to measures of macroeconomic instability? Journal of Applied Economics, 14(1), 167-180
  34. Ozkan, I., & Erden, L. (2015). Time-varying nature and macroeconomic determinants of exchange rate pass-through. International Review of Economics & Finance, 38, 56-66.
  35. Rasekhi, S., Jafari samimi, A., & Montazeri Shurkchali, A. (2014). Nonlinear impact of uncertainty of inflation on exchange rate pass through: A case study for Iran. Economic Strategy, 8, 7-33 (In Persian).
  36. Sahminan, S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices in major Southeast Asian countries. Available at SSRN 1295056.
  37. Salmani, Y. (2012). The Comparisoin between the fluctuations of the price oil in global market in OPEC and OECD countries. M.S thesis, College of Manegment and Economy. University of Water and Electricity (Shahid Abaspoor) (In Persian).
  38. Shajari, H. (2005). Analyzing exchange rates in Iran. Journal of Research and Rural Planning, (16), 51-76 (In Persian).
  39. Shajari, H., Tayybi, K., & Jalali, S.M. (2006) . Pass through the exchange rate and its relationship with monetary policy and the degree of openness of the economy in Iran by the method of neural fuzzy systems. Economic Research, 26, 153-179 (In Persian).
  40. Shintani, M., Terada-Hagiwara, A., & Yabu, T. (2013). Exchange rate pass-through and inflation: A nonlinear time series analysis. Journal of International Money and Finance, 32, 512-527.
  41. Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. European economic review, 44(7), 1389-1408.
  42. Wickremasinghe, G., & Silvapulle, P. (2004). Exchange rate pass-through to manufactured import prices: The case of Japan. International Trade, 406006.
  43. Winkelried, D. (2014). Exchange rate pass-through and inflation targeting in Peru. Empirical Economics, 46(4), 1181-1196.
  44. Yanamandra, V. (2015). Exchange rate changes and inflation in India: What is the extent of exchange rate pass-through to imports? Economic Analysis and Policy, 47, 57-68.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,360
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,082


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب