تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر

1. پیکارجو، کامبیز، و حسین‌پور، بدریه (1389). اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک در شرکتهای بیمه با استفاده از مدل GARCH. صنعت بیمه، 25(4)، 33-58.

2. خلیلی عراقی، مریم، و یکه زارع، امیر (1389). برآورد ریسک بازار صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ارزش در معرض خطر (VaR). مطالعات مالی، 7، 47-72.

3. خیابانی، ناصر، و ساروقی، مریم (1390). ارزشگذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 47، 53-73.

4. رستمیان، فروغ، و حاجی بابایی، فاطمه (1388). اندازه‌گیری ریسک نقدینگی بانک با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر (مطالعه موردی: بانک سامان). پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3، 175-198.

5. رهنمای رودپشتی، فریدون، و میرغفاری، سیدرضا (1392)، ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد ارزش در معرض خطر (Value at Risk). مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 17، 1-21.

6. شاهمرادی، اصغر، و زنگنه، محمد (1386). محاسبه ارزش در معرض خطر برای شاخص‌های عمده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پارامتریک. مجله تحقیقات اقتصادی، 79، 121-149.

7. طالب‌نیا، قدرت‌اله، و فتحی، مریم (1389). ارزیابی مقایسه‌ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق مدل‌های مارکویتز و ارزش در معرض خطر. مجله مطالعات مالی، 6، 71-94.

8. کریمی، مریم (1386). بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر VaR در بورس اوراق بهادار تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران.

9. کشاورز حداد، غلامرضا، و صمدی، باقر (1388). برآورد و پیش بینی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران و مقایسه دقت روش‌ها در تخمین ارزش در معرض خطر: کاربردی از مدل‌های خانواده FIGARCH. مجله تحقیقات اقتصادی، 86، 193-235.

10. محمدی، شاپور، راعی، رضا، و فیض‌آباد، آرش (1387). محاسبه ارزش در معرض خطر پارامتریک با استفاده از مدلهای ناهمسانی واریانس شرطی در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، 25، 109-124.

11. مدرس، احمد، و محمدی استخری، نازنین (1386). انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه-سازی الگوریتم ژنتیک. مجله توسعه و سرمایه، 1(1)، 71-92.

12. مهدی‌زاده، صابر، و ثابت، پریسا (1391). انتخاب سبد سرمایه‌ی بورسی صندوق بازنشستگی شرکت نفت با استفاده از مدل‌های مارکویتز و VaR. سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، بهمن 1391، دانشگاه سمنان، سمنان.

1. Abad, P. & Benito, S. (2009). A Detailed Comparison of Value at Risk in International Stock Exchanges. Fundacion De Las Cajas De Ahorros, Documento De Trabajo (452/2009), 1-45.

2. Alexander, G.J. & Baptistab, A.M. (2002). Economic implications of using a Mean-Var model for portfolio selection: A comparision with Mean- Variance analysis. Journal of Economic Dynamics & Control, 26, 1159-1193.

3. Bo, D. (2001). Value at Risk. National university of Singapore, Department of Mathematical.

4. Costello, A., Asem, E. & Gradner, E. (2008). Comparison of historically simulated VaR: Evidence from oil prices. Energy Economics, 30(5), 2154-2166.

5. Dockery, E. & Efentakis, M. (2008). An Empirical Comparison of Alternative Models in Estimating Value-at-Risk: Evidence and Application from the LSE. Int. J. Monetary Economics and Finance, 1(2), 201-218.

6. Dowd, K., Blake, D. & Cairns, A. (2003). Long-term value at risk. Discussion paper: UBS Pensions Series 017, 468, Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, London, UK.

7. Engelbrecht, R. (2003). A Comparison of Value-at-Risk Methods for Portfolios Consisting of Interest Rate Swaps and FRAs. Master Thesis, University of the Wiewatersrand.

8. Estrada, J. (2007). Mean- semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics and Finance, 16, 169-185.

9. Gordon, J. A. & Baptista, A. M. (2001). Economic Implication of Using a Mean-VaR Model for Portfolio Selection: A Comparison with Mean-Variance Analysis. Journal of Economics Dynamic & Control, 26(8), 1159-1193.

10. Huang, Y.C. & Lin, B. J. (2004). Value at Risk analysis for Taiwan stock index futures: Fat tails and conditional asymmetries in return innovations. Review of Quantitative Finance and Accounting, 22, 79-95.

11. Hung, J. C., Lee, M. C. & Liu, H. C. (2007). Estimation of Value-at-Risk for Energy Commodities via fat-tailed GARCH Models. Energy Economics, 30(3), 1173-1191.

12. Li, J. & Xu, M. (2013). Optimal Dynamic Portfolio with Mean-CVaR Criterion. Risks, 1(3), 119-147.

13. Mir mohammadi sadrabadi, M., Moinaddin, M. & Nayebzadeh, S. (2013). Determining the optimal portfolio in Iran stock exchange by value at risk approach. Journal of basic and applied scientific research, 3(3), 813-820.

14. Mohamed, A. R. (2005). Would students t-GARCH improve VaR estimates?. Master Thesis, University of Jyvaskyla, Finland.

15. Nieto, M.R. & Ruiz, E. (2010). Bootstrap prediction intervals for VaR and ES in the context of GARCH models. Working Paper, Statistics and Econometrics Series 14, Universidad Carlos 3 de Madrid, 10-28.

16. Soni, V. (2005). A Comparison of Value-at-Risk Methods for Portfolios Consisting of Interest Rate Swaps in the Indian Market under the GARCH Framework. Credence Analytics (I) Pvt. Ltd., 1-46.

17. Wu, P. T. & Shieh, S. J. (2007). Value at Risk Analysis for Long-term Interest Rate Futures: Fat-tail and Long Memory in Return Innovations. Journal of Empirical Finance, 14(2), 248-259.

18. Yu, X., Sun. H. & Chen, G. (2011). The Optimal Portfolio Model Based on Mean-CVaR. Journal of Mathematical Finance, 1, 132-134.