آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شمارهها | 1,513 |
| تعداد مقالات | 18,471 |
| تعداد مشاهده مقاله | 60,337,817 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,326,252 |
پویاییهای شوکهای بازار نفت، تقاضای کل جهان و بازار سهام ایران: رویکرد مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-SVAR) | ||
| نظریه های کاربردی اقتصاد | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1405 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ecoj.2026.70887.3488 | ||
| نویسندگان | ||
| معصومه عزیزخانی* ؛ حسن قالیباف اصل؛ میرحسین موسوی | ||
| دانشگاه الزهرا | ||
| چکیده | ||
| با افزایش عدم قطعیت در بازار جهانی نفت به دلیل آشفتگیهای سیاسی و اقتصادی، درک چگونگی و میزان اثرپذیری بازار سهام حائز اهمیت است. این مقاله به بررسی پویاییهای شوکهای ساختاری بازار نفت، تقاضای کل جهان و بازار سهام ایران میپردازد. مطابق رویکرد کیلیان (2009)، با استفاده از مدل SVAR شوکهای ساختاری شامل شوکهای عرضه نفت، تقاضای کل و تقاضای احتیاطی شناسایی شدهاند و اثرات این شوکها بر بازار سهام ایران با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دادههای سری زمانی ماهانه در بازه زمانی آذر 1387 تا شهریور 1404 استفاده شده است. نتایج نشان داد شوک عرضه نفت اثر منفی و کوتاهمدت، شوک تقاضای کل اثر نوسانی و عمدتاً نزدیک به صفر و شوک تقاضای احتیاطی اثر منفی و گذرا بر بازده سهام ایران دارد. همچنین، شوکهای بازده بر خود بازار واکنش مثبت اما محدود ایجاد میکنند که نشاندهنده وابستگی کوتاهمدت بازده است. شدت و دامنه اثرات شوکها در دورههای بیثباتی سیاسی–اقتصادی از جمله جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل و فعال شدن طرح مکانیسم ماشه تشدید میشود. یافتهها بر اهمیت تفکیک انواع شوکهای نفتی و توجه به پویاییهای درونی بازار سهام برای درک واکنش بازار و طراحی سیاستهای اقتصادی و سرمایهگذاری بهینه تأکید دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شوک ساختاری نفت؛ بازده سهام ایران؛ تابع ضربه واکنش؛ مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان؛ SVAR | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4 |
||