آمار
| تعداد نشریات | 45 |
| تعداد شماره‌ها | 1,553 |
| تعداد مقالات | 18,934 |
| تعداد مشاهده مقاله | 63,565,040 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 23,270,215 |
بررسی همبستگی شرطی پویا بین قیمت نفت و نرخ ارز در ایران با تاکید برحافظه بلندمدت و عدم تقارن: رهیافت MULTIVRIATE FIEGARCH-DCC | ||
| نظریه های کاربردی اقتصاد | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1404 | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ecoj.2026.65359.3390 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدرضا سلمانی بی شک* 1؛ فرانک باستان2؛ جعفر حقیقت1 | ||
| 1عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز | ||
| 2دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز | ||
| چکیده | ||
| چکیده ارزیابی همبستگی بین دارایی‌های مالی از جمله موضوعات اساسی در تحلیل‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک می‌باشد. سرمایه‌گذارانی که به منظور اجتناب از ریسک سعی می‌کنند سبد دارایی‌های خود را متنوع کنند به ارتباطات بین بازارها توجه ویژه‌ای دارند. در سال‌های اخیر وجود حافظه‌ی بلندمدت در بازارهای مالی ایران بخش مهمی از تجزیه و تحلیل‌های سری زمانی را به خود اختصاص داده است. شواهد تجربی نشان دهنده این است که شوک‌های منفی و مثبت اثر یکسانی بر روی نوسانات سری‌های زمانی متغیرهای مالی ندارند. در این پژوهش رابطه‌ی همبستگی شرطی پویا بین بازارهای ارز و قیمت نفت با تأکید بر اثر حافظه‌ی بلندمدت و عدم تقارن تاثیرگذاری آنها بررسی شود. برای این منظور از داده‌های روزانه قیمت نفت و ارزهای رایج دلار و یورو و یووآن و لیر در فاصله زمانی 2/5/1393 تا 24/1/1402 استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی داده‌ها بارهیافت FIEGARCH-DCC ،بیانگر وجود همبستگی شرطی منفی و بی معنی بین قیمت نفت و نرخ دلار ، و وجود همبستگی شرطی مثبت و معنی دار بین قیمت نفت و نرخ یورو می باشد. در تبادلات ارزی به جز رابطه دلار و یوآن و یورو و یوآن بقیه روایط بین ارزها مثبت و معنی دار می باشد.همچنین وجود حافظه بلندمدت در سری های زمانی مورد بررسی تایید می‌گردد. واژه‌های کلیدی: همبستگی شرطی پویا، بازار ارز، حافظه بلندمت، FIEGARCH طبقه‌بندی JEL: G11، C32، D53 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| همبستگی شرطی پویا؛ بازار ارز؛ حافظه بلندمت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 246 |
||