دانشگاه تبریز
فهرست نشریات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

 آمار

تعداد نشریات45
تعداد شماره‌ها1,400
تعداد مقالات17,161
تعداد مشاهده مقاله55,399,181
تعداد دریافت فایل اصل مقاله17,715,061
فاضل محمد, سالم, رضازاده, علی, حکمتی فرید, صمد, بشیر خداپرستی, رامین. (1404). بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده: رویکرد رگرسیونی انتقال ملایم (STR). سامانه مدیریت نشریات علمی, 12(1), 71-96. doi: 10.22034/ecoj.2025.65220.3387
سالم فاضل محمد; علی رضازاده; صمد حکمتی فرید; رامین بشیر خداپرستی. "بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده: رویکرد رگرسیونی انتقال ملایم (STR)". سامانه مدیریت نشریات علمی, 12, 1, 1404, 71-96. doi: 10.22034/ecoj.2025.65220.3387
فاضل محمد, سالم, رضازاده, علی, حکمتی فرید, صمد, بشیر خداپرستی, رامین. (1404). 'بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده: رویکرد رگرسیونی انتقال ملایم (STR)', سامانه مدیریت نشریات علمی, 12(1), pp. 71-96. doi: 10.22034/ecoj.2025.65220.3387
فاضل محمد, سالم, رضازاده, علی, حکمتی فرید, صمد, بشیر خداپرستی, رامین. بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده: رویکرد رگرسیونی انتقال ملایم (STR). سامانه مدیریت نشریات علمی, 1404; 12(1): 71-96. doi: 10.22034/ecoj.2025.65220.3387

بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده: رویکرد رگرسیونی انتقال ملایم (STR)

نظریه های کاربردی اقتصاد
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 44، خرداد 1404، صفحه 71-96    اصل مقاله (1.17 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ecoj.2025.65220.3387
نویسندگان
سالم فاضل محمد1؛ علی رضازاده* 2؛ صمد حکمتی فرید3؛ رامین بشیر خداپرستی4
1دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
3دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
4دانشیار امور مالی و بیمه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده
مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه‌ای و غیرخطی تفکیک درآمدهای غیربهره‌ای بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری ایالات متحده با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره‌ی زمانی 2001:1-2024:3 پرداخته است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه‌ای متغیر انتقال (یعنی سرمایه بانک) برابر 312/10 و پارامتر شیب برابر 472/59 برآورد گردید. همچنین نتایج بیانگر این است که لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه‌ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می‌کند. علاوه براین نتایج نشان می‌دهد درآمد کارمزد و کمیسیون در رژیم اول (قسمت خطی و سطح پایین سرمایه بانک)، تاثیر مثبت و در رژیم دوم (قسمت غیرخطی و سطح بالای سرمایه بانک) تاثیر منفی بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری دارد. تأثیر درآمد غیربهره‌ای ارزی، نسبت وام‌های غیرجاری و اندازه بانکی بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری در رژیم اول منفی و در رژیم دوم مثبت است. سرمایه بانکی و نسبت بدهی هم در هر دو رژیم تاثیر مثبت بر عملکرد مالی بانک‌های تجاری دارد.
کلیدواژه‌ها
عملکرد مالی؛ درآمد غیربهره‌ای کارمزد و کمیسیون؛ درآمد غیربهره‌ای ارزی؛ رگرسیونی انتقال ملایم (STR)
مراجع
  1. Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2018). Non-interest income and bank lending. Journal of Banking & Finance, 87, 411-426.‏
  2. Abu Khalaf, B., Awad, A. B., & Ellis, S. (2024). The impact of non-interest income on commercial bank profitability in the Middle East and North Africa (MENA) region. Journal of Risk and Financial Management, 17(3), 103.‏
  3. Aghaei Chadegani, A., & Bekhradinasab, V. (2018). The effect of non-interest income on risk and profitability (Case study: Comparative study of financially sound banks and banks at risk). Quarterly Studies in Islamic Banking and Banking Management, 4, 103-140 (In Persian).
  4. Al-Tarawneh, A., Abu Khalaf, B. K., & Al Assaf, G. (2017). Noninterest income and financial performance at Jordanian Banks. International Journal of financial research, 8(1), 166-171
  5. Andrzejuk, K. (2017). Non-interest income and profitability in private banking. Evidence from Liechtenstein. International Journal of Synergy and Research, (6).‏
  6. Antao, S., & Karnik, A. (2022). Bank performance and noninterest income: evidence from countries in the Asian region. Asia-Pacific Financial Markets, 29(3), 477-505.‏
  7. Aslanidis, N. & Xepapadeas, A. (2006). Smooth transition pollution–income paths. Ecological Economics, 57(2),182-189.
  8. Asongu, S. A., & Odhiambo, N. M. (2019). Testing the quiet life hypothesis in the African banking industry. Journal of Industry, Competition and Trade, 19, 69-82.‏
  9. Bacon, D. W. & Watts D.G. (1971). Estimating the transition between two intersecting straight lines, Biometrika, 58, 525–534.
  10. Coccorese, P., & Misra, B. S. (2022). Market power and efficiency of Indian banks: does the “quiet life” hypothesis hold?. Managerial Finance, 48(6), 953-983.‏
  11. Demsetz, H. (1973). Industry structure, market rivalry, and public policy. The Journal of Law and Economics, 16(1), 1-9.‏
  12. Dzingirai, C., & Dzingirai, M. (2024). Threshold effect of non-interest income disaggregates on commercial banks’ financial performance in Zimbabwe. Heliyon, 10(10).
  13. Dzingirai, M., & Baporikar, N. (2023). Role of microfinance for entrepreneurial success. In Research Anthology on Microfinance Services and Roles in Social Progress(pp. 193-210). IGI Global.‏
  14. Eggoh, J., Dannon, H., & Ndiaye, A. (2021). Analysis of the quiet life hypothesis implications in the WAEMU banking sector. African Development Review, 33(3), 533-545.‏
  15. Emongor, E., Musau, S., & Mwasiaji, E. (2020). Non-Interest Income and Insolvency Risk of Commercial Banks in Kenya. Journal of Finance and Accounting, 4(5), 41-54.‏
  16. Eslamzadeh, O., & Habibi, R. (2014). Studying the effect of business cycle and income diversification on capital buffer and credit risk of banks listed on Tehran Stock Exchange. Accounting and Management Perspective, 5(77), 93-75 (In Persian).
  17. Farhang, A. A., Asna Ashari, Abolghasem, Abolhasani, A., Ranjbarfalah, M. R., & Biabani, J. (2016). Non-interest income, risk and profitability in the banking industry. Economic Modeling, 10 (35), 70-47 (In Persian).
  18. Fender, J. (2020). Beyond the efficient markets hypothesis: Towards a new paradigm. Bulletin of Economic Research, 72(3), 333-351.‏
  19. Fok, D., Horváth, C. Paap, R. & Franses, Ph.H. (2004). A Hierarchical Bayes Error Correction Model to Explain Dynamic Effects of Promotions on Sales. unpublished manuscript, Erasmus University Rotterdam.
  20. Ghosh, A. (2020). Discerning the impact of disaggregated non-interest income activities on bank risk and profits in the post-Gramm-Leach-Bliley Act era. Journal of Economics and Business, 108, 105874.‏
  21. Gonzalez, A.; Terasvirta, T. & Van Dijk, D. (2005). Panel Smooth Transition Regression Models. SEE/EFI Working paper Series in Economics and Finance, (604), 1-33.
  22. Granger, C.W. & Terasvirta, T. (1993). Modelling Non Linear Economic Relationships, Oxford University Press.
  23. Homma, T., Tsutsui, Y., & Uchida, H. (2014). Firm growth and efficiency in the banking industry: A new test of the efficient structure hypothesis. Journal of Banking & Finance, 40, 143-153.‏
  24. Ikeda, N., Inoue, K., & Watanabe, S. (2018). Enjoying the quiet life: Corporate decision-making by entrenched managers. Journal of the Japanese and International Economies, 47, 55-69.‏
  25. Isshaq, Z., Amoah, B., & Appiah-Gyamerah, I. (2019). Non-interest income, risk and bank performance. Global Business Review, 20(3), 595-612.‏
  26. Khan, H. H., Kutan, A. M., Naz, I., & Qureshi, F. (2017). Efficiency, growth and market power in the banking industry: New approach to efficient structure hypothesis. The North American Journal of Economics and Finance, 42, 531-545.‏
  27. Kiptum, T. K., Koske, N., & Limo, P. (2021). Effects of Income Diversification and Financial Performance of Kenyan Commercial Banks. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 4(08).‏
  28. Kohler, M. (2015). Which banks are more risky? The impact of business models on bank stability. Journal of financial stability, 16, 195-212.‏
  29. Lee, C. C., Yang, S. J., & Chang, C. H. (2014). Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 27, 48-67.‏
  30. Liem, M. C. (2019). Quiet life hypothesis reborn: is “holdinglisation” relevant?. Managerial Finance, 45(2), 278-293.‏
  31. Mehzabin, S., Shahriar, A., Hoque, M. N., Wanke, P., & Azad, M. A. K. (2023). The effect of capital structure, operating efficiency and non-interest income on bank profitability: new evidence from Asia. Asian Journal of Economics and Banking, 7(1), 25-44.‏
  32. Minh, S., & Thanh, T. (2020). Analysis of the impact from non-interest income to the operational efficiency of commercial banks in Vietnam. Management Science Letters, 10(2), 455-462.‏
  33. Mutuma, J., & Mungatu, J. K. (2016). Effects of non-interest income on the aversion of systemic risks of commercial banks in Kenya. European Journal of Business and Social Sciences, 5(7), 144-158.‏
  34. Obadiaru, E. D., & Ogunyemi, A. E. (2024). The Effect of Interest and Non-Interest Income on the Profitability of Banks in Nigeria. International Journal of Research Publication and Reviews, 5(2), 317-322.‏
  35. Omet, G. (2019). Income diversification and bank performance: The Jordanian case. Journal of Business Economics and Finance, 8(1), 28-37.‏
  36. Ozili, P. K. (2017). Bank earnings management and income smoothing using commission and fee income: A European context. International journal of managerial finance, 13(4), 419-439.‏
  37. Phan, T. T. H., Pham, A. H. T., Le, H. A., & Lam, T. B. N. (2023). The impact of non-interest income on the performance of commercial banks in the ASEAN region. Journal of Risk and Financial Management, 16(1), 18.‏
  38. Shahchera, M., & Jawzdani, N. (2016). Income diversification and profitability in the country's banking network. Quarterly Journal of Financial and Economic Policies, 4(14), 52-33 (In Persian).
  39. Singh, K., Upadhyay, Y., Singh, S., & Singh, A. (2016). Impact of non-interest income on risk and profitability of banks in India. In Annual International Seminar Proceedings(Vol. 17, pp. 997-1007).‏
  40. Stanley, L. W. & Willy M. M. (2023). Non-Interest Income and Financial Performance of Listed Commercial Banks in Kenya. American Based Research Journal, 12, 1–11.
  41. Sun, L., Wu, S., Zhu, Z., & Stephenson, A. (2017). Noninterest income and performance of commercial banking in China. Scientific Programming, 2017(1), 4803840.‏
  42. Teece, D. J. (2018). Dynamic capabilities as (workable) management systems theory. Journal of Management & Organization, 24(3), 359-368.‏
  43. Teece, D., & Leih, S. (2016). Uncertainty, innovation, and dynamic capabilities: An introduction. California management review, 58(4), 5-12.‏
  44. Teece, D.J., Pisano, G. & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18 (7), 509–533.
  45. Williams, B. (2016). The impact of non-interest income on bank risk in Australia. Journal of Banking & Finance, 73, 16-37.‏
  46. Yahaya, O. A., & Awen, B. I. (2020). Bank-specific attributes and operational efficiency: Evidence from efficient-structure hypothesis. Journal of Business and Social Review in Emerging Economies, 6(3), 1087-1098.‏
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 244
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 113


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب