- بهرامی، جاوید، محمدی، تیمور و بزرگ، شادی (1393). انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخصهای قیمت داخلی با رویکرد SVAR. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، 40، 37-65.
- صادقی شاهدانی، مهدی، صاحب هنر، حامد، طاهری فرد، علی و نخلی، سیدرضا (1392). بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین: SSVS مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه اقتصادی، 13(49)، 1-48.
- عزیزنژاد، صمد و کمیجانی، اکبر (1396). تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در ایران. پژوهشهای رشد و توسعه پایدار، 17(1)، 121-143.
- کمیجانی، اکبر و ابراهیمی، سجاد (1392). اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بهرهوری در کشورهای در حال توسعه با لحاظ سطح توسعه مالی. مطالعات اقتصادی کاربردی، 2(6)، 1-27.
- علیقلی، منصوره و حسینی، سیدمهدی (1396). چگونگی اثرگذاری نوسانات شاخص قیمت سهام بر تغییرات رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد مالی، 11(41)، 224-201.
- رستمی، علی، زمردیان، غلامرضا و جلالی، سجاد (1394). بررسی رابطه شوکهای قیمت سهام با نوسانات حساب جاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 7(26)، 43-58.
- جعفری صمیمی، احمد، اعظمی، کورش و عزیزیان، جبار (1394). تاثیر نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ ارز، تورم و نرخ رشد) بر واردات کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران). اقتصاد مقداری، 12(3)، 49-27.
- ورهرامی، ویدا و عباسقلی نژاد اسبقی، رعنا (1397). بررسی تاثیر متغیرهای خرد و کلان پولی بر شاخص قیمت سهام دوازده گروه شرکتی فعالتر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش دادههای تابلویی پویا. اقتصاد کاربردی، 8 (27)، 26-13.
- Algozhina, A. (2022). Monetary policy rule, exchange rate regime, and fiscal policy cyclicality in a developing oil economy. Energy Economics, 112, 106126.
- Aliqoli, M., & Hosseini, S. M. (2017). How stock price index fluctuations affect changes in economic growth in Iran. Financial Economics, 11 (41), 201-224 (In Persian).
- Aziznejad, S., & Komijani, A. (2017). Exchange rate changes and its effect on fluctuations in selected macroeconomic variables in Iran. Research on Sustainable Growth and Development, 17 (1), 121-143 (In Persian).
- Bahrami, J., Mohammadi, T., & Bozorg, S. (2014). Asymmetric transfer of exchange rates to domestic price indices with SVAR approach. Iranian Journal of Economic Research, 40, 65-37 (In Persian).
- Bekiros, S. D. (2014). Exchange rates and fundamentals: Co-movement, long-run relationships and short-run dynamics. Journal of Banking & Finance, 39, 117-134.
- Chang, M. J., & Su, C. Y. (2014). The dynamic relationship between exchange rates and macroeconomic fundamentals: Evidence from Pacific Rim countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 30, 220-246.
- Deng, Y., Girardin, E., & Joyeux, R. (2018). Fundamentals and the volatility of real estate prices in China: A sequential modelling strategy. China Economic Review, 48, 205-222.
- Engle, R. F., & Rangel, J. G. (2008). The spline-GARCH model for low-frequency volatility and its global macroeconomic causes. The review of financial studies, 21(3), 1187-1222.
- Ellington, M. (2018). Financial market illiquidity shocks and macroeconomic dynamics: Evidence from the UK. Journal of Banking & Finance, 89, 225-236.
- Engle, R. F., Ghysels, E., & Sohn, B. (2013). Stock market volatility and macroeconomic fundamentals. Review of Economics and Statistics, 95(3), 776-797.
- Gong, Y., Ma, C., & Chen, Q. (2022). Exchange rate dependence and economic fundamentals: A Copula-MIDAS approach. Journal of International Money and Finance, 123, 102597.
- Girardin, E., & Joyeux, R. (2013). Macro fundamentals as a source of stock market volatility in China: A GARCH-MIDAS approach. Economic Modelling, 34, 59-68.
- Jafari Samimi, A., Azami, K., & Azizian, J. (2015). Impact of macroeconomic variables (exchange rate, inflation and growth rate) on imports of selected developing countries (including Iran). Quantitative Economics, 12(3), 27-49 (In Persian).
- Komijani, A., & Ebrahimi, S. (2013). The effect of exchange rate fluctuations on productivity growth in developing countries in terms of the level of financial development. Applied Economic Studies, 2 (6), 1-27 (In Persian).
- Loipersberger, F., & Matschke, J. (2019). Financial cycles and domestic policy choices: A dynamic assessment. Working paper.
- Pan, Z., Wang, Y., Wu, C., & Yin, L. (2017). Oil price volatility and macroeconomic fundamentals: A regime switching GARCH-MIDAS model. Journal of Empirical Finance, 43, 130-142.
- Raheem, I. D. (2017). Asymmetry and break effects of oil price-macroeconomic fundamentals dynamics: The trade effect channel. The Journal of Economic Asymmetries, 16, 12-25.
- Rostami, A., Zomordian, Gh. R., & Jalali, S. (2015). Investigating the relationship between stock price shocks and current account fluctuations. Financial Engineering and Securities Management, 7(26), 43-58 (In Persian).
- Salisu, A. A., Gupta, R., & Demirer, R. (2022). Global financial cycle and the predictability of oil market volatility: Evidence from a GARCH-MIDAS model. Energy Economics, 108, 105934.
- Sadeghi Shahdani, M., Saheb Honar, H., Taheri Fard, A., & Nakhli, S. R. (2013). Investigating the relationship between exchange rate and macroeconomic variables (using the BVAR approach with the former function: SSVS Iran case study). Economic Research Journal, 13(49), 1-48 (In Persian).
- Varhrami, V., & Abbasgholi Nejad Esbaqi, R. (2018). Investigating the effect of micro and macro variables on the stock price index of twelve more active companies in the stock market using the dynamic panel data method. Applied Economics, 8(27), 13-26 (In Persian).
- Yin, W., & Li, J. (2014). Macroeconomic fundamentals and the exchange rate dynamics: A no-arbitrage macro-finance approach. Journal of International Money and Finance, 41, 46-64.
|
