پیش‌بینی احتمال وقوع بحران‌های بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه (رویکردی از مدل لاجیت چندگانه)

ابونوری، ا، مهرگان، ن، صفری، ن، (1397)، «شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع بحران‌های سیستم بانکی کشورهای منتخب جهان با استفاده از مدل پانل لاجیت»، پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، 26، 88، 38-7.

2. احمدیان، ا، کیانوند، م، (1393)، «تأثیر مقررات بانکی بر حاشیه سود بانکی (رهیافت داده های ادغامی)» ، 1، 21، 28-15.

3. زارعی، ژ، کمیجانی، ا، (1394)، «شناسایی و پیش بینی بحرانهای بانکی در ایران»، مدلسازی اقتصادی، 9، 1، 29، 23-1.

4. سرزعیم، ع، (1396)، « گونه‌شناسی بحران‌های مالی با تأکید بر بحران‌های بانکی»، سیاستهای مالی و اقتصادی، 5، 18، 208-187.

5. شجری، پ و محبی‌خواه، ب، (1389)، «پیش بینی بحران های بانکی و ترازپرداخت‌ها با استفاده از روش علامت دهی KLR (مطالعه موردی: ایران)»، پول و اقتصاد، 2، 4، 152-115.

6. صادقی عمروآبادی، ب، محمودی‌نیا، د، (1399)، «وقوع همزمان بحران‌های بانکی، بدهی و ارزی (بحران‌های سه‌گانه) در اقتصاد ایران و عوامل تعیین کننده آن در طول دوره زمانی 1396-1359»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 39، 241-187.

7. عاطفی‌فر، ع، فتحی، ز، (1399)، «بررسی اثربخشی شاخص‌های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل‌های لاجیت چندمتغیره (مطالعه موردی بانک‌های پذیرفته شده در بورس)»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11، 42، 29-1.

8. مشیری، س، نادعلی، م، « شناسایی عوامل مؤثر در بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران »، پژوهشنامه اقتصادی، 13، 48، 1، 27-1.

1. Abu Nouri, A, Mehregan, N, Safari, N, (2018), Identifying the factors affecting the probability of crises in the banking system of selected countries using the logit panel model, Economic Research and Policies, 26, 88, 38-7. (In Persain)

2. Ahmadian, A., Kianvand, M., (2014), The effect of banking regulations on bank profit margins (integration data approach), 1, 21, 15-28. (In Persain)

3. Bussiere, M. Fratzscher, M.(2006). Towards a new early warning system of financial crises.journal of International Money and Finance,25(6),953-973.

4. Bordo, M., Meissner, C. M. (2012). Does inequality lead to a financial crisis?. Journal of International Money and Finance, 31(8), 2147-2161.

5. Berg, A., Pattillo, C.(1999). Predicting Currency Crises: The Indicators Approach and an Alternative. Journal of International Money and Finance 18, 561–586.

6. Caggiano, G., Calice, P., Leonida, L. (2014). Early warning systems and systemic banking crises in low income countries: A multinomial logit approach. Journal of Banking & Finance, 47, 258-269.

7. Catao, L., Milessi-Ferretti, G.,(2013). External liabilities and crisis risk, IMF Working Paper No. 13/113.

8. Caprio, G., Klingebiel, D. (1996). Bank insolvency: bad luck, bad policy, or bad banking?.In Annual World Bank conference on development economics.

9. Cheong, C. W, Ramasamy, S.(2019). Bank Failure: A New Approach to Prediction and Supervision.

10. Cihák, M. M., Schaeck, K. (2007). Banking competition and capital ratios (No. 7-216). International Monetary Fund.

11. Calomiris, C., Mason, J. (2004). How to Restructure Failed Banking Systems: Lessons from the United States in the 1930s and Japan in the 1990s. In Governance, Regulation, and Privatization in the Asia-Pacific Region, 375-424.

12. Calomiris, C., Kahn, C. (1991). The role of demandable debt in structuring optimal banking arrangements. The American Economic Review, 497-513.

13. Claessens, S., & Kose, M. M. A. (2013). Financial crises explanations, types, and implications (No. 13-28). International Monetary Fund.

14. Davis, E. P., Karim, D. (2008). Comparing early warning systems for banking crises. Journal of Financial stability, 4(2), 89-120.

15. Demirgüç-Kunt, A., Detragiache, E.(2000).Monitoring banking sector fragility: a multivariate logit approach. The World Bank Economic Review, 14, 287-307.

16. Demirguc, A., Detragiache, E. (1998). The Determinants of Banking Crises inDeveloping and Developed Countries. IMF Staff Paper 45, 1.

17. Drehmann, M., Borio, C. E., Tsatsaronis, K. (2011). Anchoring countercyclical capital buffers: the role of credit aggregates.

8. Eijffinger, S. C, & Karatas, B. (2019). Together or apart? The

relationship between currency and banking crises. Journal of Banking &

Finance, 105631.

19. Fuertes, A., Kalotychou, E.(2007). Optimal Design of Early Warning Systems for Sovereign Debt Crises, International Journal of Forecasting, 23(1), 85-100.

20. Hahm, J. H., Shin, H. S., & Shin, K. (2013). Noncore bank liabilities and financial vulnerability. Journal of Money, Credit and Banking, 45(s1), 3-36.

21. Hamdaoui, M. (2016). Are systemic banking crises in developed and developing countries predictable?. Journal of Multinational Financial Management, 37, 114-138.

22. Kaminsky, G., (1998). Currency and Banking Crises: The Early Warnings ofDistress.International Finance Discussion Paper,629.

23. Laeven, L. and F. Valencia.(2012). Systemic Banking Crises Database: An Update.Washington: International Monetary Fund.

24. Moshiri, S., Nadali, M.,(2014), Identification of effective factors in the occurrence of banking crisis in the Iranian economy, Economic Research Journal, 13, 48, 27-1. (In Persain)

25. Minoiu, C., Reyes, J. A. (2011). A network analysis of global banking: 1978-2009. IMF Working Papers, 1-41.

 26. Musdholifah, M., Hartono, U., Wulandari, Y. (2020).  Banking Crisis Prediction: Emerging Crisis Determinants in Indonesian Banks. International Journal of Economics and Financial Issues, 2020, 10(2), 124-131.

27. Sarzaim, A., (2017), Typology of financial crises with emphasis on banking crises, Fiscal and Economic Policies, 5, 18, 208-187. (In Persain)

28. Shajari, P., Mohebikhah, B, (2010), Predicting Banking Crises and Balance Sheets Using the KLR Marking Method (Case Study: Iran), Money and Economics, 2, 4, 152-115. (In Persain)

29. The World Bank Annual Report 2012.

30. Von Hagen, J., Ho, T. K. (2007). Money market pressure and the determinants of banking crises. Journal of Money, Credit and Banking, 39(5), 1037-1066.

31. Zarei, J., Komijani, A., (2015), Identifying and Predicting Banking Crises in Iran, Economic Modeling, 9, 1, 29, 23-1. (In Persain)